Mengenal istilah “Bank Run” pada Silicon Valley Bank

Menjelang akhir pekan kedua bulan Maret, sektor perbankan menjadi sorotan investor global, setelah pemberitaan pailitnya Silicon Valley Bank (SVB).

SVB sendiri merupakan bank terbesar ke-16 di AS, dan melaporkan kebangkrutan pada 10 Maret 2023, akibat pengelolaan solvabilitas yang terlalu agresif, juga diperburuk dengan adanya bank run/ bank rush.

Bank run terjadi saat nasabah pemilik simpanan menarik dana mereka dari perbankan secara besar-besaran di saat yang bersamaan, yang didorong oleh adanya kepanikan dan kekhawatiran bahwa bank tersebut tidak akan mampu memenuhi kewajibannya.

Kenapa terjadi bank run?

• Rasio likuiditas bank atau Loan-to-Deposit Ratio (LDR) secara ideal berada di kisaran 80 – 90%. Semakin rendah LDR, maka dapat mensinyalir bahwa bank tersebut tidak menghasilkan margin yang tinggi.
  Sebaliknya, semakin tinggi LDR, apalagi di atas rata-rata, walaupun margin lebih tinggi, terdapat risiko bahwa bank tersebut tidak memiliki dana yang cukup saat terdapat kebutuhan dana.
• Saat terjadi penarikan dana abnormal, maka bank terpaksa menjual aset. Yang menambah kekhawatiran saat aset yang dimiliki dijual di bawah nilai pasar, maka bank akan merealisasikan kerugian yang semakin tinggi.
• Nasabah dari bank tersebut, baik individu maupun korporasi tidak dapat menarik dana yang cukup untuk menjalankan operasional, termasuk membayar gaji karyawan.
• Adanya bank run dan kesulitan likuiditas pada suatu bank, akan membuat naiknya premi risiko sehingga bank tersebut terpaksa mendapatkan pendanaan dengan biaya bunga yang lebih tinggi.
• Sehingga, di saat yang sama, terdapat risiko domino effect terhadap bank lain secara keseluruhan dan sektor riil. Hal ini akan mengakibatkan risiko sistemik (terjadinya kegagalan sistem keuangan dan berdampak pada pelemahan ekonomi).

Efek domino SVB dapat berlanjut ke bank kelas menengah lain yang memiliki pengelolaan solvabilitas yang sama dengan SVB.

Sehingga diperlukan kesigapan dari bank sentral untuk mencegah snowballing effect yang akan memperburuk sistem perbankan AS.

Hal ini dapat mendorong kebijakan bank sentral AS untuk lebih lunak dalam jangka waktu pendek hingga menengah, seperti menahan dan/ atau memangkas suku bunga, untuk mencegah terjadinya risiko sistemik yang lebih besar pada perekonomian AS, yang saat ini masih berjuang melawan inflasi yang terlalu tinggi.

Kebijakan yang lebih longgar ini, tentunya akan mendorong kembalinya likuiditas ke pasar di masa depan, sehingga dapat mendorong kinerja aset yang lebih berisiko.